Ano ang sinasabi sa atin ng autocorrelation plot?

2024 May -akda: Miles Stephen | [email protected]. Huling binago: 2023-12-15 23:41

An autocorrelation plot ay dinisenyo upang palabas kung ang mga elemento ng isang serye ng panahon ay positibong magkakaugnay, negatibong magkakaugnay, o malaya sa isa't isa. (Ang prefix na auto ay nangangahulugang "sarili" - autocorrelation partikular na tumutukoy sa ugnayan sa mga elemento ng isang serye ng panahon.)

Dito, ano ang sinasabi sa atin ng plot ng ACF?

Isang correlogram (tinatawag ding Auto Correlation Function Plot ng ACF o Autocorrelation plot ) ay isang visual na paraan upang ipakita ang serial correlation sa data na nagbabago sa paglipas ng panahon (i.e. time series data). Serial correlation (tinatawag ding autocorrelation ) ay kung saan ang isang error sa isang punto ng oras ay naglalakbay sa isang kasunod na punto ng oras.

Maaaring magtanong din, paano mo binibigyang kahulugan ang mga plot ng PACF at ACF? PAGBASA NG ACF AT PACF PLOTS:

1. Ang mga negatibong halaga sa plot ay tumutugon sa isang proseso ng anyong yt=k−θϵt−1+ϵt.
2. Sa halimbawang ito, ang ACF ay makabuluhan sa una at pangalawang pagkahuli, habang ang PACF ay sumusunod sa isang geometric na pagkabulok.
3. Dito ang ACF ay nabubulok nang geometriko, at ang PACF ay nagpapakita lamang ng isang makabuluhang lag.

Sa pagpapanatiling nakikita ito, ano ang sinasabi sa iyo ng autocorrelation function?

Ang pag-andar ng autocorrelation ay isa sa mga tool na ginagamit upang mahanap ang mga pattern sa data. Sa partikular, ang autocorrelation function na nagsasabi sa iyo ang ugnayan sa pagitan ng mga puntos na pinaghihiwalay ng iba't ibang time lags. Kaya, ang ACF sinasabihan ka kung gaano kaugnay ang mga punto sa isa't isa, batay sa kung gaano karaming oras na mga hakbang ang pinaghihiwalay ng mga ito.

Ano ang pagkakaiba sa pagitan ng autocorrelation at partial autocorrelation?

Kaugnayan sa pagitan maaaring magresulta ang dalawang variable mula sa magkaparehong linear na pagdepende sa iba pang variable (confounding). Bahagyang autocorrelation ay ang autocorrelation sa pagitan y_t at y_t–h pagkatapos alisin ang anumang linear na pagdepende sa y₁, y₂,, y_t–h+1. Ang bahagyang lag-h autocorrelation ay denote ϕ h, h.